VRモデル

ベクトル自己回帰モデル（VAR）とは、複数の時系列データが互いに影響し合いながら動く現象を予測するための統計的手法です。個々のデータの過去だけでなく、全体としての変動パターンも捉え、経済指標や株式分析などの複雑な因果関係に役立ちます。